波段操作回测——左侧买入右侧卖出交易系统实践效果
近期在波段交易中采用了左侧买入右侧卖出法进行操作,实践效果究竟如何呢?老规矩还是用数据来说话吧。
案例1:南方原油,买入日期为2016年9月15日,加仓日期为2016年9月26日,卖出日期为2016年10月13日,波段收益率10.18%。波段总体运行情况如下:
图中标红位置为买入及加仓点位,标蓝位置为卖出点位,可以很明显的看出买点选在了下跌通道的下跌趋势当中,而卖点则选在了冲高之后的第一个回落点。
再从净值上看一下买卖点的选择,买点:
第一买点很明显选在了连续2个下跌日之后,碰巧位于阶段低点,但也有可能在当日调头向上,好在前面2日跌幅较大,一定程度上降低了风险。而第二买点则选在了连续2个上涨日之后,又是碰巧位于阶段低点,因为连涨2日后很可能调头向下了,这次的方向判断正确。
卖点:
卖点选在了连续3个上涨日之后出现了1个下跌日的转天,主观判断上前期涨幅过大存在回调风险,并且也已经出现了回调的迹象,此时获利了结可以最大程度上保住收益。此次波段操作买点和卖点均有着精准的把握,实现了波段收益最大化。
案例2:国泰金龙行业精选,买入日期为2016年7月25日,加仓日期为2016年8月2日,卖出日期为2016年10月21日,波段收益率5.48%。波段总体运行情况如下:
图中标红位置为买入及加仓点位,标蓝位置为卖出点位,可以很明显的看出买点选在了上升通道的下跌趋势当中,而卖点则选在了冲高之后的第三个回落点。
再从净值上看一下买卖点的选择,买点:
第一买点选在了波动下跌日之后的第2天,事实上存在当日反弹的风险,幸运的是当天依旧保持了跌势。第二买点同样选在了下跌日之后的第2天,这次就没那么幸运了,当天小涨。
卖点:
卖点选在了高点之后连续2日下跌之后,主观判断上明显存在一定的延迟,从卖出之后的趋势来看也勉强算是亡羊补牢为时不晚吧,这波的操作明显没有前面案例中那样尽善尽美。
案例3:信诚中证基建工程指数,买入日期为2016年8月25日,卖出日期为2016年10月21日,波段收益率9.65%。波段总体运行情况如下:
图中标红位置为买入点位,标蓝位置为卖出点位,可以很明显的看出买点选在了上升通道的下跌趋势当中,而卖点则选在了尚未达到冲高点之前的位置,严格意义上来说这不能算是卖出的右侧交易了。
再从净值上看一下买卖点的选择,买点:
买点的选择还是比较精准的,虽说是在上升通道当中,但却很幸运的选在了连跌3日之后的第4天,并且当日跌幅较大,可算是阶段性小谷底,买入的次日便开始攀升。
卖点:
卖点选在了连涨3日后的第4天,回过头来看虽不算是最佳位置,但也相当接近阶段性高点了,卖出之后只涨了1天此后便开始连续下跌。需要解释一下的是选在当时卖出主要是受心理层面影响,毕竟此前连涨带来了相当大的心理压力,如果可以调试好心态做到右侧交易的话收益应该会比现在更好。
补充一点,有人问到我为什么不一次性买入,事实上每一笔操作就我个人而言都不是百分之百笃定买入就会大涨,事后回测显然要简单得多了,但是就在当初的操作时点是需要把那之后的所有曲线全部抹去,单凭主观来判断未来的走势,明显要困难许多,我这个帖无意误导大家随随便便买入一只基隔段时间卖出就能轻轻松松获得不菲的收益,若真如此容易,我老早已经发达了
冥冥之中有个声音告诉我:卖吧
我试着这法子还不赖
没有那么强自信哇,容我仰视一下
真棒啊,我的单笔操作也打算用这种方式,不做短期波段。
高人在此
长短都可以的,方法是死的,人是活的
哈哈。跟着感觉走
其实早在学技术之前我就已经开始操作了,是操作在前学习在后,看书有种给自己的直觉找到依据的感觉
对。我也打算采取右侧卖出,试试。
一直没觉得净值有什么用,如今看来倒是可以根据涨跌变化做个操作的依据
股票交易理论中左侧交易更激进,适合于震荡行情,而右侧交易更稳健,适合于单边趋势行情,我属于结合起来使用
我估计还是跟着感觉走了
指数基金都差不多,没必要研究太多,我现在暂时不碰指数基金了。